beta
Попробовать
Без регистрации

Руководство > Аналитические Функции


Аналитические функции - это программные обработки в базе данных, которые регистрируют различные события на рынке, Данные события могут рассматриваться как сигналы для принятие решения о сделках и могут быть применены к выбранному чарту или к группе чартов.

Меню “Функция”

При активизации представления Чарт (чарт открыт в виде отдельной вкладки), в главном меню становится доступен раздел меню Функция, который предоставляет возможность наложения выбранной функции к текущему чарту.

При выборе функции появляется диалоговое окно “Функция” для уточнения параметров.

Параметр чарта “Функция”

При создании или изменении чарта или группы чартов через диалоговое окно “Параметры”, имеется возможность выбора аналитической функции:

При выборе функции, она будет применена к текущему набору чартов с параметрами по умолчанию. Для изменения параметров по умолчанию функции необходимо нажать кнопку “Функция”, после чего в появившемся диалоговом окне уточнить параметры.

Настройка параметров функции

Осуществляется в диалоговом окно “Функция”:

1. ТОП Х Объемов

Выброс объемов на рынке можно рассматривать и интерпретировать по разному: фиксация прибыли, вход в рынок крупного игрока (смотрим открытый интерес для подтверждения), закрытие сессии (интрадэй трейдеры закрывают позиции) и т.п.. В любом случае эти выбросы часто в дальнейшем служат уровнями или зонами поддержки / сопротивления.

Функция “ТОП Х Объемов” ищет Х (по умолчанию 10) самых крупных объемов по конкретному финансовому инструменту и таймфрейму (ТФ) и выводит их на график, где данный объем был зафиксирован. Формат текстовой метки: <Номер в ТОП Х * Величина объема>. Например: 5*3 205 - это 5-й объем по счету на данном ТФ и этот объем равен 3205 лотов.

Планируем в ближайшее время решить проблему с наложением текстовых меток друг на друга.

В пользователи demo есть пример на базе матрицы чартов “101. Пример ТОП Х Объемов”. На примере 6Е (EURUSD, отмечено зелеными линиями поддержки) видно как выбросы объемов 1.08.2013 (на часовом таймфреме, 2-х недельный горизонт) подтверждаются выбросом объема 5.08.2013 (на 15-ти минутном таймфрейме, текущая неделя) и 7.08.2013 (на 5-ти минутном таймфрейме, текущие сутки) появление ТОП-1 = 1*857 в 6.00 по времени Нью-Йорка - хороший сигнал для покупки.

Для отображения нужного количества ТОП-Х позиций измените поле “Количество” (по умолчанию всегда стоит ТОП-10 Объемов):

2. Объемы ТФ (ТаймФреймов)

Посмотреть максимальный объем в каждом баре всегда полезно принимая во внимание, что рынок часто срывается в определенном направлении с максимального объема предыдущего таймфрейма. Например часто максимальный объем предыдущего часа служит поддержкой или сопротивлением для следующего часа. Хороший сигнал для интрадей сделки, когда максимальный объем последних двух часов совпали по уровню цены, это можно назвать “резонансом на рынке”. Если вспомнить курс физики - в резонансе “вся энергия идет на выполнение работы” :), так и на рынке крупный игрок набрал в балансе крупную позицию и срывает рынок в нужном ему направлении.

Например: на S&P (ES) за последнею неделю таких событий было четыре, когда можно было наблюдать “такой резонанс рынка”

  • 06/08 в 01.00 по Нью-Йорку
  • 06/08 в 09.00
  • 07/08 в 03.00
  • 07/08 в 20.00

Особое внимание стоит обратить на событие 06/08 в 09.00, где событие произошло в начале торговой сессии и объем в ТФ был порядка 6000 лотов, что сдвинуло рынок вниз на больше чем 30 пипсов.

В это время произошло совпадение максимальных объемов сразу на 3-х часах подряд

Обратите внимание: шаг цены влияет отображение таких событий, например если в этом примере взять шаг цены по умолчанию в 0.25 (минимальный шаг для индекса S&P), то события резонанса 06/08 в 09.00 Вы увидите только для 2-х ТФ, а другие события исчезнут. Чувствительность к шагу цены в функциях надо учитывать.

Данную функцию имеет смысл запускать с более старшим таймфреймом, в примере выше мы видим чарт с 15-ти минутным интервалом, а функцию запустили для 60 минутного интервала. В такой ситуации график выглядит наглядней. Хотя на вкус и цвет .. :)

На скрине ниже можно видеть, что все параметры функции берутся по умолчанию из параметров графика, так что ничего кроме более старшего ТФ (опять таки по желанию ) менять не стоит

3. Max 15 Min и Max 1 Day

Приоритет в торговли: что сегодня делаем продаем или покупаем ? На этот вопрос есть множество рецептов, наш рецепт тестирование максимумов предыдущего дня и максимальной 15-ти минутки. Если тестируем сверху и не пробиваем, то покупаем, если тестируем снизу и не пробиваем то продаем.

Гораздо сильнее сигнал, когда и максимум предыдущего дня и максимум 15-ти минутки предыдущего дня остается либо снизу или сверху, в такой ситуации вставать против рынка ну точно не стоит. Ну если только адреналина не хватает :)

Если это еще и картина по нескольким инструментам, то это еще одно подтверждение приоритета дня.

Например смотрим как валютный рынок открывался 08/08:

  • Все 6 основных валют (6A/AUDUSD, 6B/GBPUSD, 6C/CADUSD, 6E/EURUSD, 6J/JPYUSD, 6S/CHFUSD), входящих в индекс доллара (кроме 6A/AUDUSD конечно) как по заказу открывались на покупку, т.е. ослабление доллара - тестировали максимумы 07/08 сверху
  • Сам индекс доллара (DX) показывал вниз, подтверждал свое падение
  • Золото (QGC), которое всегда ходит против индекса доллара также показывало рост

Такую ситуацию не каждый день увидишь на валютном рынке, просто мечта торгующих на форекс, а на одном экране можно увидеть только в нашем сервисе :)

5. Max 1 Week, 1 Month

Самая нужная функция на текущий момент, показывает максимальные объемы недели и месяца по инструменту. Часто рынок просто отскакивает от уровня прошлой недели или прошлого месяца как мячик от стены. Таким образом уровень сопротивления / поддержки сформированный на объемах недели или месяца является хорошим местом для входа в рынок.

Например в пользователе demo в папке 102.Примеры 1 Week, 1 Month показаны 2 примера :

  • Золото (QGC) - отскок от уровня прошлого месяца 1284 $ за унцию 02.08.2013 в 4.00 по Нью-Йорку
  • Индекс NASDAQ (NQ) - отскок от уровня прошлой недели 3091 (самое интересное в 10.00, что довольно редко разворот / реверс в это время, так как обычно 1-я половина американской сессии идет всегда в одном направлении)

По умолчанию бирюзовый цвет - это объем месяца, белый цвет - это объем недели, длина линии показывает в каком периоде этот объем был наторгован, текстовая метка сообщает какой объем был наторгован на этом уровне.

При запуске функции ничего менять не надо:

При запуске функции все параметры по умолчанию берутся с графика / чарта с которого вызывается функция.

Note: оставляя поле “Время по” пустым Вы автоматически получаете график на текущий момент времени, например открыв график через неделю, то на графике добавится последняя неделя рынка.

6. Миграция объема ТФ (ТаймФрейма)

Объем на рынке как перелетные птицы имеет свойство мигрировать :). Вопрос помогает ли это в торговле ? Как ни странно, да.

Например в начале сессии мы видим, что за 1-й час есть 4-ре 15-ти минутки и максимальный объем 15-ти минутки остался внизу. Значит ли это покупать ? Ответ: все зависит от контекста, если внизу есть объемы более старших таймфреймов, то да имеет смысл искать точку входа для покупки.

Лучший сигнал - это когда миграция объема произошла в зоне с объемом более старшего таймфрема, это служит обычно подтверждением уровня старшего таймфрема и в зависимости тестировали уровень снизу или сверху ищем точку соответственно на продажу или покупку.

Таким образом функция “Миграция объема ТФ” - это вспомогательный инструмент для косвенного подтверждения уровня старшего таймфрейма.

Например, 6B (GBPUSD, английский фунт) 08/08 в 3.30 подтвердил объем прошлого дня (07/08) на уровне 1.5491. Учитывая, что это подтверждение в конце часа - это позволяло сделать вход на покупку. На рисунке видно, что с начала дня произошло 6 миграций объема таймфрейма и последний максимальный объем (6-й по счету) равен 419 лотов.

Длина линии показывает время миграции объема: чем длинее линия тем позже объем возник, все линии начинаются в начале чарта, заканчиваются на таймфрейме, когда прошел выброс объема. Каждая линия строится на уровне цены, на которую смигрировал объем.

Менять в функции при запуске ничего не надо, по умолчанию берутся значения с чарта:

Note: функция “6.1 Миграция объема ТФ” это точна такая же функция как и “6. Миграция объема ТФ”, только быстрее выполняется и не отображает текстовые метки, объемы всплывают, когда указатель мыши наводится на линию уровня.

13. Баланс

Для любого трейдера очевидно, что на рынке есть 2 состояния: консолидация и движение. Всегда при консолидации возникает вопрос - куда двинется рынок из консолидации ? Аналитическая функция “Баланс” позволяет ответить на этот вопрос в большинстве случаев.

Что делает данная функция?

Ответ: Ищет периоды баланса / консолидации и периоды дисбаланса / движения, ранжирует объемы в балансе по значимости, выделяет только значимые движения.

Рассмотрим пример на основе фьючерса NASDAQ (см. комментарии на рисунке):

  1. За 2 последних месяца из ТОП-5 объемов 3 ТОП объема можно наблюдать в консолидации с 18.10 по 20.11.
  2. Рынок подтвердил эту консолидацию 20.11 и пошел вверх.
  3. За последнею неделю из ТОП-5 объемов ТОП-1 и ТОП-2 расположились наверху и сформировались за последние 2 сессии - признак коррекции к росту.
  4. С другой стороны сегодня коррекция к росту протестировала диапазон цен сформированного ТОП-3 и ТОП-4 последней недели
  5. На ТОП-5 текущего дня видно ТОП-1 (начало сессии) и ТОП-3 внизу - признак подтверждения покупок.

Вывод: при закреплении фьючерса выше 3515 высока вероятность похода на исторический максимум = 3524. С другой стороны помним, что сейчас смена контракта по фьючерсу т.е. переход на мартовский контракт.

Менять в функции при запуске стоит 2 параметра:

  1. % максимального дисбаланса (по умолчанию 30%) - чем ниже значение тем выше чувствительность к движениям, больше рыночного шума на экране
  2. Количество балансов для показа объема (по умолчанию 5 максимальных объемов = ТОП-5)

Примеры по развороту или коррекции: